东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可

时间:2016-06-30来源:未知 作者:admin 点击:
 

  投资基金之可转债B

  交易价格异常波动的风险提示公告

  截至2015年11月19日,东吴基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债B基金份额(基金简称:可转债B;交易代码:150165)二级市场交易价格出现较大波动,请投资者密切关注当日基金份额净值。2015年11月18日,可转债B份额在二级市场的收盘价为0.991元,相对于当日0.741元的基金份额参考净值,溢价幅度达到33.74%。截止2015年11月19日,可转债B份额在二级市场的收盘价为1.019元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此本基金管理人声明如下:

  一、可转债B为东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金中较高风险类份额,由于可转债B份额内含杠杆机制的设计,可转债B份额净值的变动幅度将大于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之东吴转债份额(基金简称:东吴转债;交易代码:165809)和可转债A份额(基金简称:可转债A;交易代码:150164)净值的变动幅度,可转债B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。可转债B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  二、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,腾博会线上娱乐可能使投资人面临损失。

  三、截至2015年11月19日收盘,东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金B类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  四、截至本公告披露日,东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关和要求,及时做好信息披露工作。

  投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》和《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》等相关资料。

  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利,也不最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险,投资。

  特此公告。

  东吴基金管理有限公司

  2015年11月20日

  东吴中证可转换债券指数分级证券

  投资基金可能发生

  不定期份额折算的提示公告

  根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关,当可转债B份额的基金份额净值达到0.450元,本基金将对可转债A份额(150164)、可转债B份额(150165)以及东吴转债(165809)进行不定期份额折算。

  由于近期可转债市场波动较大,截至2015年11月19日,可转债B份额的基金份额净值接近基金合同的不定期份额折算阈值,在此提请投资者密切关注可转债B份额近期份额净值的波动情况,并可能出现的风险。

  针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

  一、由于可转债A份额、可转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形,

  不定期份额折算后,可转债A份额、可转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、本基金可转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,可转债B份额的净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、由于触发折算阈值当日,可转债B份额的净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日可转债B份额的净值可能与折算阈值0.450元有一定差异。

  四、本基金可转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定

  期份额折算后可转债A份额持有人的风险收益特征将发生变化,由持有单一的低风险收益特征可转债A份额变为同时持有低风险收益特征可转债A份额与较低风险收益特征东吴转债份额的情况,因此原可转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外,东吴转债份额为中证转债指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原可转债A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,可转债A份额、可转债B份额、东吴转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量可转债A份额、可转债B份额、东吴转债份额的场内份额持有人,可能存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

  二、为折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易

  所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务暂停可转债A份额、可转债B份额的上市交易和东吴转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请基金合同及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-821-0588(免长途话费)。

  三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利,也不最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  东吴基金管理有限公司

  二〇一五年十一月二十日